项目简介

这是一个实现了Model Context Protocol (MCP) 的服务器，专注于金融领域的欧式期权定价。它提供了一系列工具，允许连接的语言模型客户端计算欧式期权的理论价格及其各项风险指标（希腊字母）。

主要功能点

计算欧式看涨期权和看跌期权的布莱克-舒尔斯理论价格。
计算多种期权希腊字母，衡量期权价格对不同市场因素变化的敏感度，包括 Delta, Vega, Theta, Gamma, Rho, Lambda, Epsilon, Vanna, Charm, Vomma, Veta, Speed, Zomma, Color, Ultima, Vera 等。

安装步骤

请确保您已安装 Python 和包管理器 (如 'uv' 或 'pip')。

安装项目依赖：

uv pip install -r requirements.txt
# 或者使用 pip
# pip install -r requirements.txt

将此MCP服务器集成到您的MCP客户端（例如 Claude Desktop）。运行以下命令会将必要的服务器配置添加到客户端的配置文件中：
```
uv run mcp install main.py
```
（可选）您可以直接运行 'python main.py' 命令来启动服务器进程进行测试，但通常由MCP客户端自动管理。

服务器配置

此MCP服务器是为MCP客户端设计的。MCP客户端需要以下配置信息来连接和使用此服务器：

服务器名称 (server_name): 'Black-Scholes Model'。这是客户端用来识别此服务器的唯一名称。
启动命令 (command): '["python", "main.py"]'。这是客户端用来启动服务器进程的命令及主文件路径。
启动参数 (args): '[]'。启动命令所需的额外参数列表，此服务器无需额外参数。
通信协议 (protocol): 'stdio'。服务器与客户端通过标准输入/输出流进行通信。

客户端会根据上述配置信息自动启动和管理服务器进程，并在需要时通过JSON-RPC协议与之交互。

基本使用方法

通过MCP客户端连接到此服务器后，语言模型即可调用服务器提供的各种工具函数。例如，要计算期权价格，语言模型会调用名为 'black_scholes_price' 的工具，并提供期权参数 (标的资产价格S, 行权价K, 到期时间T, 无风险利率r, 股息率q, 波动率vol, 期权类型type)。服务器执行相应的布莱克-舒尔斯计算并将结果通过JSON-RPC响应返回给语言模型。对于其他希腊字母的计算，也是调用相应的工具函数并提供参数。

关键词

信息